BAFB768 Въведение в управлението на инвестиционния портфейл

Анотация:

Курсът представя портфейлния анализ на финансовите инструменти, моделите за селекция на акции и облигации, капиталовата алокация, стиловата алокация, портфейлното изпълнение. В процеса на обучение се използват практически примери за илюстрация на моделите за анализ и селекция, които се прилагат с кодове на R.

прочети още
Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В процеса на обучение се използват практически примери за илюстрация на техниките за конструиране на портфейл от акции, облигации, динамична портфейлна алокация, активен портфейлен мениджмънт.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• моделите за управление на риска, за конструиране и управление на портфейли от финансови инструменти

2) могат:

• да използват моделите на риска и на портфейлите и на тяхното управление.


Предварителни изисквания:

• Финанси на предприятието;

• Статистика;

• Финансово моделиране с MS Excel.



Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Икономически основи на портфейла Теоретични основи на портфейла Възвръщаемост и риск на портфейл от два актива Теория на Markowitz
  2. Възвращаемост и риск на портфейл от активи
  3. Еднофакторен модел Многофакторен модел
  4. Модели на пазарно равновесие. Модел за оценка на капиталовите активи- САРМ Арбитражна ценова теория - АРТ
  5. Факторни модели и равновесни модели
  6. Селекция на акции чрез оптимизация
  7. Изследователски проект

Литература по темите:

1. Пътев, Пл. и Н. Канарян. Управление на портфейла, Абагар, 2008

2. Bierwag, G. O. Duration Analysis: Managing Interest Rate Risk. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1987.

3. Buckley, A. International Investments: Value Creation and Appraisals: A Real Options Approach. Copenhagen: Copenhagen Business School Press 1998

4. Duma, B. and Blaise, A. Financial Securities: Market Equilibrium and Pricing Methods. South-Western Pub 1996

5. Elton, E. and M.Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. New York, John Wiley & Sons Inc, 6th ed. 1995

6. Farrell, J. Jr. Portfolio Management: Theory and Application. McGraw-Hill/Irwin 1997

7. Francis, J. and Archer, St. Portfolio Analysis. New Jersey, Prentice-Hall Inc 1979

8. Guerard, J. and Gultekin, M. Handbook for Security Analysis and Asset Allocation. JAI Press, Greenwich, Conn 1992

9. Murphy, A., Scientific Investment Analysis. Quorum Books 2000

10. Journal of Portfolio Management

11. Financial Analysts Journal

12. Emerging Markets Review

13. Journal of Asset Management

14. Journal of Wealth Management

Средства за оценяване: