MBAD209 Количествени методи за емпирични изследвания във финансите

Анотация:

Курсът представя основния инструментариум за емпирични изследвания в областта на финансите. Фокусът му е насочен върху иконометричните техники, които са най-често използвани при анализа на финансовите пазари и емпиричните финанси. Придобитите знания и умения ще помогнат на курсистите да реализират пълноценно научно изследване.

прочети още
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса :

1) знаят:

• видове иконометрични модели, тяхната специфика и сфери на приложение във финансите;

• как и кога да използват иконометрвините модели с цел провеждане на емпирично излседване.

2) могат:

• да разработят методология на научно излседване, която включва количествени методи и техники;

• да използват иконометричен софтуер за емпирично изследване.


Предварителни изисквания:
• Статистика, Висша математика

• Корпоративи финанси, Инвестиции



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Правила и принципи при осъществяване на емпирично изследване във финансовата област .
  2. 2. Познания за работа с иконометричен софтуер.
  3. 3. Базови статистически познания.
  4. 4. Класически регресионен анализ.
  5. 5. Хипотези и диагностични тестове в регресионния анализ .
  6. 6. Динамични редове.
  7. 7. Многомерни модели за моделиране на краткосрочната и дългосрочната зависимост във финансите.
  8. 8. Моделиране на волатилността и корелацията.

Литература по темите:

I. Учебници.

1. Maddala, G.S. (2001), Introduction to Econometrics, 3ed Edition, Wiley.

2. Gujarati, D. and D. Porter, (2008), Basic Econometrics, 5th Edition, McGraw-Hill/Irwin.

3. Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge University Press.

II. Периодика

1. Emerging Markets Review.

2. Global Finance Journal.

3. International Review of Economics & Finance.

4. International Review of Financial Analysis.

5. Journal of Banking & Finance.

6. Journal of Corporate Finance.

7. Journal of Empirical Finance.

8. Journal of Finance.

9. Journal of Financial Economics.

10. Journal of Financial Intermediation.

11. Journal of Financial Markets.

12. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.

13. Journal of International Money and Finance.

14. Journal of Multinational Financial Management.

15. Journal of Quantitative and Business Analysis.

16. Journal of the Japanese and International Economies.

17. Pacific-Basin Finance Journal.

18. Review of Financial Economics.