FSMM226 Риск мениджмънт
Анотация:
Курсът е съобразен с изискванията на Global Association of Risk Professionals (GARP) за придобиване на международния сертификат FRM. Той е естествено продължение на изучаваните в първи семестър на магистърската програма курсове Риск мениджмънт I част и Финансово моделиране с MS Excel. Студентите ще надградят своите познания в областта на риск мениджмънта, което ще им помогне да се ориентират по-добре в динамичната и силно регулирана среда на финансовите пазари.
Курсът ще въоръжи студентите с инструментариума за оценка, анализ и управление на риска, като ще им даде възможност емпирично да тестват различните модели и техники.
Преподавател(и):
гл. ас. Нигохос Канарян д-р
Описание на курса:
Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:
a. Регулацията, касаеща оценяването и управлението на риска.
b. Методи за тяхната оценка и тестване адекватността им.
c. Модели за тяхното управление.
2) могат:
a. Определят на какви рискове е изложен конкретен стопански субект
b. Оценят риска и да предлагат практически решения за неговото минимализиране
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:
Курсът има за основа знанията и уменията, получени от следните дисциплини:
• Финансово моделиране с MS Excel;
• Риск мениджмънт I и II част;
• Управление на капитала;
• Финансов мениджмънт.
Форми на провеждане:
Редовен
Учебни форми:
Лекция
Език, на който се води курса:
Български
Теми, които се разглеждат в курса:
Литература по темите:
Jorion, Ph., Financial risk manager handbook, 2nd edition, Wiley, 2003.
Pfaff, B. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R. Series: Statistics in Practice, John Wiley & Sons, London, 2013
http://gloria-mundi.com/
Софтуерен продукт: R
http://cran.r-project.org/