FSMM226 Риск мениджмънт

Анотация:

Курсът е съобразен с изискванията на Global Association of Risk Professionals (GARP) за придобиване на международния сертификат FRM. Той е естествено продължение на изучаваните в първи семестър на магистърската програма курсове Риск мениджмънт I част и Финансово моделиране с MS Excel. Студентите ще надградят своите познания в областта на риск мениджмънта, което ще им помогне да се ориентират по-добре в динамичната и силно регулирана среда на финансовите пазари.

Курсът ще въоръжи студентите с инструментариума за оценка, анализ и управление на риска, като ще им даде възможност емпирично да тестват различните модели и техники.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

a. Регулацията, касаеща оценяването и управлението на риска.

b. Методи за тяхната оценка и тестване адекватността им.

c. Модели за тяхното управление.

2) могат:

a. Определят на какви рискове е изложен конкретен стопански субект

b. Оценят риска и да предлагат практически решения за неговото минимализиране


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Курсът има за основа знанията и уменията, получени от следните дисциплини:

• Финансово моделиране с MS Excel;

• Риск мениджмънт I и II част;

• Управление на капитала;

• Финансов мениджмънт.



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Рискът като елемент на съществуването. Международни стандарти в управлението на риска
  2. Основни рискове и тяхното управление
  3. Корпоративен риск мениджмънт
  4. Управление на риска при проекти
  5. Бизнес казус: Управление на риска компания
  6. Методи за прогнозиране на рискове
  7. Управление на риска и устойчивостта

Литература по темите:

Jorion, Ph., Financial risk manager handbook, 2nd edition, Wiley, 2003.

Pfaff, B. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R. Series: Statistics in Practice, John Wiley & Sons, London, 2013

http://gloria-mundi.com/

Софтуерен продукт: R

http://cran.r-project.org/