MUNM128 Икономика на финансовите пазари 1 (SECS-P/02)
Анотация:
The aim of the course is to study the main theoretical features of financial markets and the processes which determine the return and variability of financial assets. The main topics are: modern portfolio theory and investment analysis, mean-variance portfolio theory, efficient portfolios, the efficient frontier, capital asset pricing model, expected utility analysis, risk aversion.
Преподавател(и):
проф. Джузепе Травалини
Описание на курса:
Компетенции:
Предварителни изисквания:
Форми на провеждане:
Редовен
Учебни форми:
Лекция
Език, на който се води курса:
Английски
Теми, които се разглеждат в курса:
Program
Modern portfolio theory
Mean-variance portfolio theory
Capital asset pricing model
Expected utility theory
Risk and risk aversion
Литература по темите:
Text: Working papers and handouts distributed by the teacher