MBAM336 Риск мениджмънт
Анотация:
Курсът е съобразен с изискванията на Global Association of Risk Professionals (GARP) за придобиване на международния сертификат FRM. Той е естествено продължение на изучаваните в първи семестър на магистърската програма курсове Теория на риска и Финансова иконометрия. Студентите ще надгадят своите познания в областта на риск мениджмънта, което ще им помогне да се ориентират по-добре в днамичната и силно регулирана среда на финансовите пазари.
Курсът ще въоръжи студентите с инструментариума за оценка, анализ и управление на риска, като ще им даде възможност емпирично да тестват различните модели и техники.
Преподавател(и):
гл. ас. Нигохос Канарян д-р
Описание на курса:
Компетенции:
Студентите ще:
ЗНАЯТ:
a. Регулацията, касаеща оценяването и управлението на риска.
b. Методи за тяхната оценка и тестване адекватността им.
c. Модели за тяхното управление
МОГАТ да:
a. Определят на какви рискове е изложен конкретен стопански субект
b. Оценят риска и да предлагат практически решения за неговото минимализиране
Предварителни изисквания:
Полезни ще бъдат знанията и уменията, придобити по дисциплините:
Теория на риска
Финансова иконометрия
Финансови пазари
Инвестиции
Финанси
Форми на провеждане:
Редовен
Учебни форми:
Лекция
Език, на който се води курса:
Български
Теми, които се разглеждат в курса:
1. Основи на съвременния риск мениджмънт
2. Регулиране на рисковете на дейността на европейските банкови и небанкови финансови институции.
3. Пазарен риск - оценяване, управление, бектестинг.
4. Хеджиране - инструменти, стратегии, ефективност на хедж.
5. Стрес-тестинг.
6. Кредитен риск. Класически подход за анализ на кредитния риск. Модели за 6оценка на кредитоспособността на една компания. Оценка на вероятността от възникване на проблемно взимане. Кредитен рейтинг. Ценообразуване на кредитните продукти.
7. Операционен риск. Класификация на оперативните рискове. Методи за оценка и методи за управление на оперативните рискове.
Литература по темите:
Препоръчителна литература:
Jorion, Ph., Financial risk manager handbook, 2nd edition, Wiley, 2003.
Pfaff, B. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R. Series: Statistics in Practice, John Wiley & Sons, London, 2013
http://gloria-mundi.com/
Средства за оценяване:
Междинен тест в Мудъл.
Участие в дискусиите, повреме на лекциите