MBAM386 Финансова иконометрия
Анотация:
Финансовата иконометрия е пресечната точка на статистическите техники и финансите. Тя представлява набор от инструменти, чрез които се моделират финансови данни и тестват хипотези за това как работят пазарите и формират цените на финансовите активи.
Целта на курса е да запознае студентите с инструментариума на финансовата иконометрия, да им покаже как правилно да го иползват и интерпретират резултатите.
Ние ще изучаваме този инструментариум като го прилагаме и тестваме различни хипотези от емпиричните финанси - изчисляване цената на капитала, селекция на value - акции, моделиране и прогнозиране на доходността на финансовите инструменти, моделиране и прогнозиране на риска на финансовит еинструменти.
Курсът се основава на езика на програмиране и среда за статистически анализ R.
Преподавател(и):
гл. ас. Нигохос Канарян д-р
Описание на курса:
Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:
• Инструментариума за анализ на финансови данни;
• Как да разработват свои модели;
2) могат:
• Да прилагат инструментариума за анализ на финансови данни;
• Да разработват свои модели, правят прогнози, интерпретират резултатите от тях.
• Да разработват свои програни кодове на R.
Предварителни изисквания:
Курсът има за осова знанията и уменията, получени от следните дисциплини:
• Количествени методи;
• Статистика;
• Финанси;
• Инвестиции.
Форми на провеждане:
Редовен
Учебни форми:
Лекция
Език, на който се води курса:
Български
Теми, които се разглеждат в курса:
Въведение в иконометрията
Иконометричен софтуер за анализ на финансови данни
Кратък преглед на линейния регресионен анализ. Тестове на остатъците за автокорелация, мултиколинеарност, хомоскедастичност
Едномерни модели за анализ на времеви редове
Многомерни модели за анализ на времеви редове.
Моделиране на волатилността и корелацията
Литература по темите:
Brooks, C. Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2nd edition, 2008
Campbell, J.Y. Andrew W. Lo, & A. Craig MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997
Kennedy, P. A guide to econometrics, Wiley-Blackwell; 6 edition, 2008
Tsay, R.S. Analysis of financial time series, Wiley; 3 edition 2010
Journal of Financial Econometrics
Journal of Financial and Quantitative Analysis
Journal of Empirical Finance
Софтуерен продукт: R и R Studio
http://cran.r-project.org/
http://www.rstudio.com
Средства за оценяване:
Практически задания за работа в екип.
Участие в дискусиите по време на лекциите.
Междинен тест в Мудъл.